디오 버닝 케니언

（キャラクター：ディオ・バーニングキャニオン）
クナートの終末期、王国の周囲に多数のポータルが出現し、好戦的な悪魔が住む異次元へと繋がっていた。悪魔の一派はクナートを破壊することを望み、苦しむ王国に対して戦争を仕掛けた。しかし、反対派の悪魔は、無分別な暴力を非難し、クナートを破壊しようとする悪魔に対して戦争を仕掛けた。ディオはこの派閥の一員だった。
戦争が終わると、悪魔たちは自分たちの次元に戻り、ポータルは封印された。ある日、ディオはポータルの一つを封印している魔法が弱まっていることに気づき、調査に行くことにした。この決断が、彼をいつかグランドチェイスの騎士たちと出会う道へと導いた。性格
ディオは強いプライドを持ち、物事を利己的な視点から真剣に捉える。そのような行動は人間の視点からは理解しにくいが、彼が通常の人間的な道徳基準とは全く反対の視点を持っていると考えれば理解しやすい。
レイのプロフィールによると、ディオは自身の悪魔の一族、バーニングキャニオンファミリーの長である。
ディオの左手はレイクハンドと呼ばれている。彼と彼の部族はこれらのレイクハンドを装備している可能性があり、その一族を代表している可能性がある。
実際には、ディオはクナートの破壊と悪魔戦争の終結後、自身の力を封印した。時間が経つにつれて、彼の内なる能力は封印を解き始める。ディオはクナートの遺物の中で「個人的な関心事」を追求していると述べている。